Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld
Zinsrisiken im Bankbuch aufsichtskonform messen und im aktuellen Marktumfeld steuern
- Neuer RTS
- Neue Leitlinien zum Credit-Spread-Risiko
- Neue Regelungen der EBA!
- Ertragsbasierter Ausreißer-Test
- Neuer Standardansatz
- Gesamtnote Feb 2024: 4,3 Sterne
Online-Seminar
Ab
1.190,00 €
zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und ein Teilnahmezertifikat.
Buchungsdetails
Online-Seminar
Ab
1.190,00 €
zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und ein Teilnahmezertifikat.
Das Zinsrisikomanagement ist im aktuell volatilen Zinsumfeld extrem gefordert. Zudem sind Zinsänderungsrisiken auch 2025 im Fokus der Aufsicht. Neben den hohen Zinsänderungsrisiken sind von regulatorischer Seite die neuen MaRisk (8. Novelle), die Ausreißer-Tests und die Leitlinien zum Credit-Spread-Risiko von Relevanz.
Ihr Referent
Holger Thiele
Head of ALM Interest Rate Strategy & Models, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Holger Thiele ist Abteilungsleiter im Asset Liability Management. Neben Liquiditätsrisikosteuerung,…
Ihr Referent
Holger Thiele
Head of ALM Interest Rate Strategy & Models, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Holger Thiele ist Abteilungsleiter im Asset Liability Management. Neben Liquiditätsrisikosteuerung, Zinsrisiko-Transferpricing und Anlagemodellierung steht Hedge Accounting im Mittelpunkt seiner Tätigkeiten. Nach Stationen im Risikocontrolling und -management der Dresdner Bank arbeitete er vier Jahre im strukturierten Finanzierungsbereich von Dresdner Kleinwort Wasserstein. Seit 2009 ist er im Treasury der Commerzbank tätig.
Das erwartet Sie
- 8. MaRisk-Novelle: Umsetzung der EBA-Leitlinie zum IRRBB und CSRBB in nationales Recht
- Neuer RTS für aufsichtliche Standardansätze zur Ermittlung des Zinsänderungsrisikos des Anlagebuchs
- Abbildung von Produkten mit unbestimmter Zinsbindung, Steuerung von Tagesgeldern in der Praxis
- Messung und Steuerung des Zinsrisikos / Abbildung diverser Produkttypen
Wer sollte teilnehmen
Das Online-Seminar richtet sich an alle, die mit der Umsetzung der neuen und aktuellen Zinsrisiko-Regulierung sowie dem Messen, Steuern, Controlling und Offenlegen von Zinsrisiken konfrontiert werden.
Ziel der Veranstaltung
Die neuen EBA-Leitlinien zum Zinsänderungsrisiko des Anlagebuchs und des Kreditspreadrisikos wurden mit der 8. MaRisk-Novelle in nationales Recht überführt. Darüber wurde ein RTS zum aufsichtlichen Zinsschock, der um eine ertragsbasierte Komponente erweitert wird, sowie ein RTS zu (vereinfachten) Standardverfahren in 2024 durch die EU-Kommission veröffentlicht. Der RTS zum aufsichtlichen Zinsschock löst das Zinsschock-Rundschreiben ab, definiert die Schwelle für ein erhöhtes Zinsänderungsrisiko in der ökonomischen Perspektive neu und ergänzt diese um eine ertragsorientierte Sichtweise. Zudem können die Aufseher zukünftig die Berechnung des Zinsänderungsrisikos mittels (vereinfachter) Standardansätze verlangen, sofern das interne Zinsrisikomanagement einer Bank als nicht angemessen eingestuft wird.
In diesem Online-Seminar erfahren Sie von unseren Experten aus Aufsicht und Treasury-Praxis die Inhalte und Interpretation der neuen Anforderungen, die insbesondere das Risikomanagement, die Offenlegung und den Messansatz betreffen. Hier lernen Sie, Zinsänderungsrisiken im aktuellen Umfeld aufsichtskonform zu identifizieren, zu messen, zu validieren, zu steuern und offen zu legen. Auch die Steuerung im Spannungsfeld zwischen aktuellen Marktentwicklungen (mit inverser Zinsstrukturkurve) und Regulatorik bildet einen Schwerpunkt des Seminars.
Ihr Nutzen
Nach dem Besuch des Online-Seminars
- Haben Sie ein Update zu den aktuellen regulatorischen Anforderungen an das Zinsrisikomanagement erhalten und können diese rechtssicher umsetzen.
- Können Sie Ihren Sachstand mit den aktuellen Anforderungen vergleichen.
- Wissen Sie, was Sie verbessern können oder bereits genau richtig machen und erhalten so mehr Prozesssicherheit.
- Können Sie Ihre Sachkunde intern wie extern dokumentieren.
Im Rahmen der Schulung:
- Können Sie Ihr Fragen direkt mit unseren Experten aus Aufsicht & Praxis klären.
- Erhalten Sie einen Überblick über die Herausforderungen anderer Häuser und können sich mit anderen Praktikern austauschen.
- Teilnehmerbewertung Februar 2024: Gesamteindruck: 4,3 von 5 Sternen, Praxisnutzen: 4,9 von 5 Sternen, Organisation: 4,9 von 5 Sternen
Programm
09:00 - 17:00 Uhr
- Die Anforderungen an das Management des IRRBB und des CSRBB gemäß neuer MaRisk
- Aufsichtliche Anforderungen an die Abbildung von Positionen mit unbestimmter Zinsbindung (z.B. Tagesgeld, Sichteinlagen)
- Neue Regelungen zum aufsichtlichen Ausreißertest
- Standardansätze zur Messung des Zinsänderungsrisiko des Anlagebuchs
- Neue Meldeanforderungen hinsichtlich des Zinsänderungsrisikos
Holger Thiele
- Messung des Zinsrisikos -- Abbildung verschiedener Produkttypen
- Praktische Steuerung der Zinsrisiken im Spannungsfeld zwischen regulatorischen Kennzahlen / Ausreißertests und ökonomisch sinnvollen Ergebnissen
- Steuerung der Zinsrisiken im inversen Zinsumfeld -- Schwerpunkt Fristentransformation bei Produkten mit unbestimmter Zinsbindung
- Geforderte verbesserte Modellierung anlagebuchspezifischer Produkte
- Konzept des Zinsrisiko-Transferpricings
- Zinsrisiko im Bankbuch (IRRBB) -- EBA-Leitlinie zu IRRBB: Umsetzung und Erfahrungen
- Credit-Spread-Risiko im Bankbuch
- Spannungsfeld barwertiger und ertragsbasierter Steuerung in der Praxis
- ALM-/IRRBB-Steuerung in der Praxis - Überlegungen zur Implementierung einer praxisnahen CSRBB und IRRBB Steuerung: Erfahrungen und Tipps zum Stress-Hedging
- Makrosituation, EZB Entscheidungen, inverse Zinsstrukturkurve: Herausforderungen in der Praxis meistern
Holger Thiele
- Überblick zu den neuen Regelungen der EBA: Ertragsbasierter und barwertiger Ausreißertest, (vereinfachte) Standardansätze, CSRBB
- (Nationale) Umsetzung der neuen Vorgaben
- Größte Herausforderungen für die Risikosteuerung
- Harmonisierung oder Einschränkung der Methodenfreiheit?
- Interpretation der Indikatoren für erhöhtes Zinsänderungsrisiko
Aktuelle regulatorische Entwicklungen
Aktuelle regulatorische Entwicklungen
- Die Anforderungen an das Management des IRRBB und des CSRBB gemäß neuer MaRisk
- Aufsichtliche Anforderungen an die Abbildung von Positionen mit unbestimmter Zinsbindung (z.B. Tagesgeld, Sichteinlagen)
- Neue Regelungen zum aufsichtlichen Ausreißertest
- Standardansätze zur Messung des Zinsänderungsrisiko des Anlagebuchs
- Neue Meldeanforderungen hinsichtlich des Zinsänderungsrisikos
Zinsrisikosteuerung: Umsetzung und Erfahrungen
Zinsrisikosteuerung: Umsetzung und Erfahrungen
Holger Thiele
- Messung des Zinsrisikos -- Abbildung verschiedener Produkttypen
- Praktische Steuerung der Zinsrisiken im Spannungsfeld zwischen regulatorischen Kennzahlen / Ausreißertests und ökonomisch sinnvollen Ergebnissen
- Steuerung der Zinsrisiken im inversen Zinsumfeld -- Schwerpunkt Fristentransformation bei Produkten mit unbestimmter Zinsbindung
- Geforderte verbesserte Modellierung anlagebuchspezifischer Produkte
- Konzept des Zinsrisiko-Transferpricings
- Zinsrisiko im Bankbuch (IRRBB) -- EBA-Leitlinie zu IRRBB: Umsetzung und Erfahrungen
- Credit-Spread-Risiko im Bankbuch
- Spannungsfeld barwertiger und ertragsbasierter Steuerung in der Praxis
- ALM-/IRRBB-Steuerung in der Praxis - Überlegungen zur Implementierung einer praxisnahen CSRBB und IRRBB Steuerung: Erfahrungen und Tipps zum Stress-Hedging
- Makrosituation, EZB Entscheidungen, inverse Zinsstrukturkurve: Herausforderungen in der Praxis meistern
Teil 1: Neue EBA Regelungen:
Diskussion zur Umsetzung aus Praktiker- und Aufsichtssicht
Teil 1: Neue EBA Regelungen: Diskussion zur Umsetzung aus Praktiker- und Aufsichtssicht
Holger Thiele
- Überblick zu den neuen Regelungen der EBA: Ertragsbasierter und barwertiger Ausreißertest, (vereinfachte) Standardansätze, CSRBB
- (Nationale) Umsetzung der neuen Vorgaben
Teil 2: Neue EBA Regelungen:
Diskussion zur Umsetzung aus Praktiker- und Aufsichtssicht
Teil 2: Neue EBA Regelungen: Diskussion zur Umsetzung aus Praktiker- und Aufsichtssicht
- Größte Herausforderungen für die Risikosteuerung
- Harmonisierung oder Einschränkung der Methodenfreiheit?
- Interpretation der Indikatoren für erhöhtes Zinsänderungsrisiko
Weitere Informationen
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Das zeichnet diese Veranstaltung aus
Gesamteindruck Februar 2024 (Max=5 Sterne)
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